量化技巧options pricingvolatility modeling
SABR 波动率近似要想更稳，残差修正比整套黑箱替代更有交易价值
这篇论文的重要性，在于它没有把神经网络当成定价公式的替代品，而是坚持保留 Hagan 公式的解析骨架，只让模型去学剩下那块误差。
2026-05-128分钟
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AI量化学院 · 量化技巧
把课程之外的量化工程经验
沉淀成持续可复用的技巧文章
这里是 AI量化学院的内容延伸区，持续沉淀因子工程、AI量化开发、策略部署、 WorldQuant Brain 和量化研究方法相关的实战技巧，和课程一起组成完整学习体系。
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文章分类
科学评估agentic stock predictionbehavioral evaluation
股票预测代理不能只看涨跌方向，还要看每一步决策到底有没有失真
这篇论文最值得看的地方，是它不再把代理式股票预测系统当成一个黑盒结果器，而是把 regime detection、路径选择、风险校准和纠错反应拆开逐段打分。
2026-05-129分钟
阅读文章架构设计order flowmarket microstructure
订单流排他性正在改写以太坊建块市场，问题已经不只是 MEV 争抢
这篇论文最有价值的地方，是它没有把 builder 中心化简单理解成某几家技术更强，而是把排他订单流、非原子 MEV 和市场份额演化放到同一张时间轴上看。
2026-05-129分钟
阅读文章因子工程size premiumfactor evaluation
这组菲律宾新样本提醒我们，小市值溢价并不会在每个股票市场自动成立
这篇论文的核心价值，不在于复述一遍 Fama-French，而在于它在一个长期被忽视的市场里，认真把“小市值一定更赚钱”这句经验法则重新检验了一遍。
2026-05-128分钟
阅读文章AI提效multi-agentfactor research
因子研究代理真正开始有用，是当数据清洗和模型选择被强行塞进同一条闭环里
这篇论文最值得看的地方，不是又做了一个多代理量化框架，而是把因子构造、数据修正和模型联合优化绑成同一条可回滚的研究回路。
2026-05-108分钟
阅读文章科学评估stock tradingdeep learning
深度学习交易论文真正值得看，是当你先把预测提升和交易叙事硬拆开
这篇论文更值得关注的地方，不是“深度学习做交易”这几个字，而是它是否把预测效果、交易规则和样本外收益拆成了三件可分别审计的事。
2026-05-108分钟
阅读文章因子工程equity trend forecastingbehavioral factors
短期股价趋势模型真正开始有意思，是当行为因子不再只是深度学习前面的装饰层
这篇论文最值得看的地方，不是又把深度学习拿来做股价预测，而是试图把行为驱动的多因子信号和短周期趋势建模真正连到一起。
2026-05-108分钟
阅读文章量化技巧portfolio optimizationQAOA
量子组合优化眼下更该看的，不是哪种 mixer 更炫，而是哪种计算妥协最诚实
这篇论文有意思的地方，不是把 QAOA 又带回组合优化，而是把不同 ternary mixer 的取舍摊开，逼你承认可算性本身就是模型设计的一部分。
2026-05-108分钟
阅读文章风控体系solvency capital requirementequity-linked insurance
人口风险真正变得有分量，是当你的权益挂钩负债被当成一张真实资产负债表来对冲
这篇论文最有价值的地方，不是再做一次保险精算推导，而是把权益挂钩保单、复制组合和人口风险资本要求放进同一个可计量框架里。
2026-05-089分钟
阅读文章研究方法brand equityanalyst forecast
品牌资产信息只有被定价模型真正吃进去，才会变成分析师预测里的有效增量
这篇论文最值得看的地方，不是再讲一次品牌很重要，而是把问题压到了分析师这一层：非财务信息进不进股价预测，取决于研究流程有没有给它留下位置。
2026-05-088分钟
阅读文章AI提效LLMmulti-agent
LLM 做股票决策，真正拉开差距的是分工，而不是对话长度
这篇论文比较了单智能体和多智能体 LLM 在股票投资里的表现。它的启发点并不在于谁一定更强，而在于系统有没有把分析、决策和风控分开。
2026-05-068分钟
阅读文章风控体系proof-of-stakestaking
PoS 的金融化，真正改变的是谁在吸收质押底座
这篇论文最值得看的地方，不是再讲一次 PoS 的收益率曲线，而是把外部 TradFi 风险溢价放进同一个系统里，去看质押权究竟会向谁集中。
2026-05-068分钟
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